上能發(fā)〔2024〕67號(hào)

各會(huì)員單位、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)：
       經(jīng)研究決定，上海國(guó)際能源交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上期能源）將自2024年10月25日（即10月24日晚連續(xù)交易）起調(diào)整期權(quán)品種申報(bào)費(fèi)計(jì)算方式，由按期權(quán)合約計(jì)算申報(bào)費(fèi)調(diào)整為按期權(quán)合約月份計(jì)算申報(bào)費(fèi)，具體內(nèi)容如下。
       一、收費(fèi)公式
       上期能源根據(jù)客戶在期權(quán)合約月份上的報(bào)單成交比（Order to Trade Ratio，OTR）所在區(qū)間以及信息量分梯度計(jì)算申報(bào)費(fèi)，按日收取。即，客戶在某一期權(quán)合約月份上的申報(bào)費(fèi)=Σ（客戶在某一期權(quán)合約月份上各檔位信息量 x 相應(yīng)費(fèi)率）。
       客戶在某一期權(quán)合約月份上的信息量為該合約月份的全部期權(quán)合約的信息量之和。
       客戶在某一期權(quán)合約月份上的有成交的報(bào)單筆數(shù)為該合約月份的全部期權(quán)合約的有成交的報(bào)單筆數(shù)之和。
       客戶在某一期權(quán)合約月份上的報(bào)單成交比（OTR）=（某一期權(quán)合約月份上的信息量/某一期權(quán)合約月份上的有成交的報(bào)單筆數(shù)）- 1。某一期權(quán)合約月份上的有成交的報(bào)單筆數(shù)為0時(shí)， OTR=（某一期權(quán)合約月份上的信息量/1）- 1。
       非期貨公司會(huì)員和境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者參照客戶執(zhí)行。具有實(shí)際控制關(guān)系的相關(guān)客戶視為一個(gè)客戶計(jì)收申報(bào)費(fèi)。上期能源批準(zhǔn)的做市商在做市品種上免收申報(bào)費(fèi)。
       二、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
       各期權(quán)品種的申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：
       

       上述收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)適用原油期權(quán)。
       三、其他事項(xiàng)
       期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者和境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)切實(shí)加強(qiáng)客戶交易行為管理，采取實(shí)際有效措施，防范客戶出現(xiàn)因申報(bào)費(fèi)透支導(dǎo)致資金不足的情形。
       各品種申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)費(fèi)說(shuō)明詳見(jiàn)附件。

       特此通知。

       附件：各品種申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)費(fèi)說(shuō)明

上海國(guó)際能源交易中心
2024年9月6日