各會(huì)員單位：

根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》，交易所將自2024年7月1日起，對(duì)在國(guó)債期貨合約上信息量和委托成交比（以下簡(jiǎn)稱OTR）達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的非期貨公司會(huì)員、客戶收取梯度申報(bào)費(fèi)。現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下：

一、適用情形

1.交易所對(duì)單日在國(guó)債期貨合約上信息量和OTR達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的非期貨公司會(huì)員、客戶收取梯度申報(bào)費(fèi)。信息量是指買入、賣出以及撤銷委托筆數(shù)的總和，報(bào)單和撤單各計(jì)為1筆。因即時(shí)全部成交或撤銷限價(jià)指令、即時(shí)成交剩余撤銷限價(jià)指令、市價(jià)指令產(chǎn)生的報(bào)單和撤單計(jì)入信息量統(tǒng)計(jì)。

2.同一客戶通過(guò)不同期貨公司會(huì)員申報(bào)交易，其信息量、OTR等指標(biāo)合并計(jì)算。一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶的信息量、OTR合并計(jì)算，其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與單個(gè)客戶相同。

3.做市商在國(guó)債期貨做市品種上免收梯度申報(bào)費(fèi)。

二、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

梯度申報(bào)費(fèi)按日收取。非期貨公司會(huì)員、客戶在國(guó)債期貨合約上的梯度申報(bào)費(fèi)=Σ非期貨公司會(huì)員、客戶在該國(guó)債期貨合約上各檔位的信息量 * 相應(yīng)費(fèi)率，具體費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)如下:

OTR計(jì)算公式如下：

OTR=信息量/有成交的委托筆數(shù)－1

非期貨公司會(huì)員、客戶在國(guó)債期貨合約上有成交的委托筆數(shù)為0時(shí)，視其為1計(jì)算OTR。

同一客戶通過(guò)不同期貨公司會(huì)員申報(bào)交易，按照客戶在不同期貨公司會(huì)員下產(chǎn)生的信息量比例，確定其在相關(guān)期貨公司會(huì)員處的申報(bào)費(fèi)。

三、收取方式

當(dāng)日結(jié)算時(shí)，交易所從結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃申報(bào)費(fèi)。因特殊情況當(dāng)日結(jié)算時(shí)無(wú)法扣劃申報(bào)費(fèi)的，交易所可以在下一交易日結(jié)算時(shí)扣劃。

四、其他事項(xiàng)

會(huì)員應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行客戶交易行為管理職責(zé)，積極采取相關(guān)措施，有效預(yù)防客戶出現(xiàn)因資金不足不能及時(shí)支付申報(bào)費(fèi)等費(fèi)用的情形。

本通知自2024年7月1日起實(shí)施。

特此通知。

中國(guó)金融期貨交易所  

2024年5月24日